Π€ΠΠ€Π Π΄Π°Π»Π° ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ VAR Π² ΠΡΠ°Π½Π΅
PΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ VAR Π² ΠΡΠ°Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠΈΠ», ΡΡΠΎ Π€ΠΠ€Π ΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠΈΠ»Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ°ΡΡΠΈΡΡΠ΅Π½ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈ Π² ΠΌΠ°ΡΡΠ°Ρ ΠΡΠΎ-ΠΠΈΠ³Π° - ΠΡΠ°Π½.
ΠΠΎ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π’Π°ΡΠ½ΠΈΠΌ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ VAR ΠΠΎΡ ΡΠ΅Π½ Π₯Π°ΠΊΠΈΠΌ Π·Π°ΡΠ²ΠΈΠ»: Β«Π£ΡΠΈΠ»ΠΈΡ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π»ΠΈΠ³ΠΈ ΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ , ΠΊΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ Ρ ΠΈΡΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ»ΠΎΠΌ, ΠΏΡΠΈΠ½Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ Π€ΠΠ€Π ΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΈΠ»Π° Π½Π°Ρ, ΡΡΠΎ Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π½Ρ ΠΌΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ VAR, Π° Π²ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΈ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΄ΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠ΅ Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠΈ.Β»
Β«Π ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ ΠΡΠΎ-ΠΠΈΠ³Π° - ΠΡΠ°Π½ ΠΌΡ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π΄Π²Π° ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ VAR, Π° Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΡΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π° Π»ΡΠ±ΠΎΠΌ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Π΅, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌ. ΠΠ° Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ VAR ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Ρ: ΠΠΌΠ°ΠΌΠ° Π₯ΠΎΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΠΈ Π² ΠΡΠ°ΠΊΠ΅, ΠΠ°ΠΊΡ ΠΠΆΠ°Ρ Π°Π½ Π² ΠΡΡΠ°Ρ Π°Π½Π΅ ΠΈ ΠΠ·Π°Π΄ΠΈ. ΠΠ°Π²ΡΡΠ° ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΌΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Π° Π² ΠΠ°Π·Π²ΠΈΠ½Π΅. Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±ΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° Π½Π° ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π° Π€ΠΠ€Π. ΠΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΠΈ Ρ VAR Π½Π° Π»ΡΠ±ΠΎΠΌ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Π΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΡ.Β», β ΠΠ½ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΠ».
ΠΠΎΠ½Π΅Ρ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ /